Forex vix index

Índice de Volatilidade Relativa (RVI) Donald Dorsey elaborou o Índice de Volatilidade Relativa (RVI), que é o RSI, apenas com o desvio padrão nos últimos 10 dias usados ​​em vez das flutuações diárias de preços. O RVI geralmente é usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma que o preço e tem como objetivo interpretar a força do mercado forex. Geralmente é usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medidas de RVIs. A volatilidade é mais para o lado positivo, quando se trata da marca dos anos 50 na escala. A direção da volatilidade é a desvantagem, quando cai abaixo do nível dos 50 na escala. O primeiro teste de Dorseys mostrou que o RVI poderia ser usado como RSI. Mas, mais tarde, o teste de Dorseys sobre a rentabilidade de um sistema de cruzamento médio básico móvel indicou que poderia ser melhorado pela aplicação de algumas regras: Compre somente se RVI gt 50. Apenas venda se RVI lt 50. Se você perdeu a compra em 50, Compre por muito tempo se RVI gt 60. Se você perdeu a venda em 40, venda curto se RVI lt 40. Feche um longo se RVI cai lt 40. Feche um curto se RVI sobe gt 60. O VIX: indicador de índice de volatilidade Em 1993, o O Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu o índice VIX para medir as expectativas do mercado e a volatilidade de curto prazo em relação ao SampP 100 e os preços das opções. Desde então, o índice VIX (freqüentemente chamado de índice de medo) é considerado um barómetro líder para avaliar o sentimento dos investidores e a volatilidade dos mercados dos EUA. Dez anos depois, em 2003, em um esforço conjunto entre o CBOE e Goldman Sachs, o cálculo do VIX é atualizado para medir a volatilidade esperada de 30 dias de forma diferente. Atualmente, ele é baseado no índice Americano SampP 500 (SPXSM), que é referência para ações dos EUA. A estimativa de volatilidade esperada é calculada usando a média ponderada das opções de chamada e colocação da SampP 500s. Esta nova metodologia, que replica uma carteira de exposição das opções SPX à volatilidade, tornou-se uma prática comercial padrão nos mercados financeiros e no mercado cambial. Em 24 de março de 2004, o CBOE apresentou o primeiro contrato de futuros com base no índice VIX que pode ser negociado no mercado. Dois anos depois, em fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções baseadas no índice VIX. Em menos de cinco anos, a negociação de opções e futuros com base no índice VIX atingiu mais de 100.000 contratos por dia. Quando o índice índice VIX é alto, os mercados de ações são instáveis, nervosos e muito voláteis. O mais importante não é o nível do índice, mas sua variação. Os mercados são pessimistas quando o índice aumenta e vice-versa, eles são otimistas quando diminui. Copyright copy2009-2017 forex-central. net Todos os direitos reservados Aviso Mapa do site Day Trading: Usando a volatilidade diária (VIX) para sua vantagem O índice de volatilidade VIX e seus usos copiam forexop Grande parte da recente volatilidade nos mercados veio nos calcanhares de O anúncio do FOMC do Fed e as tensões crescendo como um produto do Irã e problemas geopolíticos de Syrias. Os comerciantes do dia devem entender que as notícias do dia afetam muito o preço e o volume, e devem ser usadas ao configurar estratégias diárias e ao puxar o gatilho na compra e venda. O índice de volatilidade do CBOE é um excelente jogo para comerciantes de vários dias neste clima, dado que os eventos Black Swan são uma ocorrência quase diária. O VIX, que mede as volatilidades implícitas nos contratos de opções do S038P 500, muitas vezes é visto como um preditor de base ampla do apetite de risco do mercado. Às vezes chamado de medidor 8220fear8221, um VIX crescente indica aversão ao risco e menor demanda por moedas de alto rendimento. Um VIX de queda significa aumentar a demanda por ativos de risco 8211, geralmente este é um indicador avançado de fraude de 8220dollar8221 (veja gráfico VIX de longo prazo). O VIX mostrou um pouco de moderação ultimamente, como sugerem os gráficos e o volume, mas como este índice foi empurrado para baixo nos 20 anos baixos e até mesmo em adolescentes, é enrolado e pronto para um empurrão para cima. O VIX pode empurrar para cima de 10 a 20 em um dia, tornando-se um dos melhores negócios do dia lá se alguém souber trocar a notícia. Óleo: à medida que o petróleo continua, a marcha lenta para cima e, à medida que os EUA caem no abastecimento de petróleo de Irans, potencialmente inflamando novas sanções ou até mesmo ações militares no futuro próximo, o VIX é um ótimo jogo de compra e retenção para comerciantes de dia e aqueles com Estratégias médias de compra e retenção. Tire isso em consideração: em um dia em que a maioria dos principais índices estavam no vermelho 1-2, o VIX aumentou quase 5 no dia e, se foi jogado corretamente em grande parte das notícias provenientes do Oriente Médio, um comerciante do dia Poderia ter feito duas vezes isso em lucro puro, tendo puxado o gatilho de venda em um momento oportuno intradía. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo.